Глава 3. Осцилляторы как рабочий инструмент. 3.3. Индекс торгового канала CCI

Индекс торгового канала (Commodity Channel Index) CCI, по сути является индикатором импульса цены.

Состоит из одной линии.

Диапазон работы

1. при расчете месячного графика: ± 250.
2. при расчете недельного графика: ± 290.
3. при расчете суточного графика: ± 320.

Пограничные  линии – 100/0/+100, цвет - красный.

Поскольку CCI состоит из одной линии, то для повышения информативности в одной системе координатах строится два графика CCI с разными периодами: 5 и 8. Практика показала, что эти периоды эффективны на любом интервале времени.

График CCI с периодом 5 - быстрая, цвет – белый.

График CCI с периодом 8 -  медленная, цвет - синий.

Формула расчета CCI

CCI = [X – SMA(X,n)] / (0.015) х (дХ),

где     Х = (1/3) х (Close + High +Low),

здесь   

• High – максимальная  цена за анализируемый период;
• Close – цена закрытия;
• Low - минимальная цена за анализируемый период;
• дХ  = (1/n) х [Х(i) -  SMA(X,n)],  где
• n – длина анализируемого периода;
• Х(i) – значение цены в момент времени (i)
• SMA(X,n) – скользящая средняя за период времени (n).

Следует отметить, что для определения свойства схождения / расхождения  индикатора CCI на цене берутся только усреднённые значения равные

                               Х = (1/3) х (Close + High +Low)

Назад