Беляев Сергей
14/04/2020 12:19

Основы торговли. Свечи. Средние линии.

В предлагаемой литературе анализ движения цены производится при помощи графиков японских свечей. Выбор такого изображения обусловлен его высокой наглядностью и удобством для проведения технического анализа. В этом случае интересующий трейдера временной интервал на компьютере представляется в виде тела свечи, а также её верхней и нижней  теней.

Под телом свечи понимают прямоугольник, изображающий разницу между ценами открытия и закрытия. Высота тела характеризует диапазон между ценой открытия и ценой закрытия рассматриваемого временного интервала. Если цена закрытия ниже цены открытия временного интервала, то свеча черная. Если наоборот, то свеча белая (рис. 1).



Следует обратить особое внимание на тот факт, что белая свеча открывается снизу и закрывается сверху, а чёрная свеча открывается сверху и закрывается снизу.

Технический анализ работает только со свечами, которые закрылись. Крайняя правая свеча на графике,  пока не закроется, находится в плавающем режиме, и все параметры индикаторов на данной свече также имеют плавающие значения, с которыми работать нельзя. Только после закрытия свечи, когда все параметры свечи и параметры индикаторов на этой свече зафиксируются, можно производить технический анализ для расчёта следующий свечи.

 

Существуют два классических алгоритма движения цены на свече:

 

1. Алгоритм движения цены у белой свечи (рис. 2).

 


У белой свечи открытие всегда ниже закрытия. Общая тенденция движения на данной свече - верхняя.

 

2. Алгоритм движения цены у чёрной свечи (рис. 3).

У чёрной свечи открытие всегда выше закрытия. Общая тенденция движения на данной свече - нижняя.

Тени свечей - это откатная работа, а значит наиболее рискованная.

Развитие событий по классическому алгоритму  происходит на рынке только в 40 % случаев (рис. 4). В остальное время  цена может двигаться произвольно, но в любом случае трейдер должен ориентироваться на классический расклад.

Технический анализ позволяет рассчитать только одну следующую свечу, которая может быть месячной, недельной или дневной. Рассчитать следующую свечу значит определить не цвет следующей свечи, а вычислить, по какому алгоритму будет происходить движение цены на следующей расчётной свече.

 

Месячная свеча раскладывается по неделям:

1. Алгоритм движения цены месячной белой свечи (рис.4).

 


- Мp – предстоящий  расчётный месяц в виде белой свечи и классический расклад  данного расчётного месяца по неделям (месячной  свечи ещё нет);Условные обозначения на рисунке 4:

- первая неделя - первая (нижняя) тень белого месяца;

- вторая и третья недели - тело белого месяца;

- четвёртая неделя - вторая (верхняя) тень белого месяца.

 

2. Алгоритм движения цены месячной чёрной свечи (рис. 5).

Условные обозначения на рисунке 5:

- Мp - предстоящий  расчётный месяц в виде чёрной свечи и классический расклад  данного расчётного месяца по неделям (месячной свечи ещё нет);

- первая неделя - первая (верхняя) тень чёрного месяца;

- вторая и третья недели - тело чёрного месяца;

- четвёртая неделя - вторая (нижняя) тень чёрного месяца.

 

Первая и последняя недели месяца - это откатные недели на месячном тренде, если они присутствуют по расчёту у месячной свечи .

 

 

Условные обозначения:

- Wp - расчётная неделя в виде белой свечи и классический расклад данной расчётной недели по дням (недельной свечи ещё нет). По времени это понедельник, 2 часа ночи по московскому времени.

- Wф - фактически полученная неделя (с раскладом цены на дневном графике). Расклад получен после закрытия дневной пятничной свечи. По времени это суббота, 2 часа ночи по московскому времени.

Если закрытие месяца приходится на середину календарной недели, то часть недели, которая приходится на старый месяц, принадлежит второму  хвосту старого месяца.  А та часть недели, которая приходится на новый месяц, принадлежит первому хвосту нового месяца и на одной календарной неделе эти части могут иметь разные трендовые направления.

Аналогично, недельная свеча раскладывается на дневном графике на пять дневных свечей (рис. 6).

Обычно понедельник - это первая тень, а пятница - вторая тень. Если трейдер не может производить расчёт теней, то  в понедельник и пятницу желательно не работать на рынке.

Как видно из рисунка 6 дневного графика,  алгоритмы движения цены могут быть различными, но при этом недельные свечи выглядят совершенно одинаковыми.

 

Работа трейдера на недельном интервале времени.

Пусть по расчёту трейдера, следующая недельная свеча (её ещё нет) имеет белый сценарий развития с наличием первого и второго хвостов (хвосты не обязательно могут быть). 

Полученную расчётную недельную свечу трейдер раскладывает на дневном графике (рис. 6, левый рисунок). 

Понедельник, при восходящем недельном тренде, будет иметь нисходящую дневную тенденцию (день является откатным), трейдер  работает коротко, минимальными лотами (работа против  тренда всегда является наиболее рисковой и опасной). Если понедельник имел другой сценарий развития, то после закрытия дневной свечи в понедельник, следует произвести разбор полетов с уточнением, почему рынок не пошёл по плану:

- рынок поменял настроение (выход новостей);

- ошибка в расчётах трейдера.

Во вторник, если всё идёт по недельному сценарию, трейдер открывает длинные

позиции максимальными лотами (с точки зрения управления капиталом).

В среду и четверг, опять же если всё идёт по недельному сценарию, трейдер открывает новые позиции вверх (осуществляет доливку) и подтягивает «стопы».

В пятницу утром или в четверг вечером, при наличии у недельной свечи второго хвоста, трейдер закрывает все ранее открытые длинные позиции и начинает работать коротко, но опять же минимальными лотами. Чёрная пятница на недельной свече белого цвета является откатным днём.

 

Пример №1: работа в течение недели на дневном графике (рис. 7).

Расчёт показал (производится обычно накануне недели, в воскресенье), что следующая свеча  на недельном графике будет белого цвета, с наличием первой и второй тени. Классический алгоритм движения цены при белой недельной свече, по дневному графику, изображён на рисунке № 7 (точки 1-2-3-4). Трейдер должен после открытия свечи (точка 1) дождаться  нижней точки входа (минимум недельной свечи) и войти в рынок вверх только после отработки первой тени недельной свечи, а это может быть понедельник (точка 2), или вторник (точка 6), или четверг (точка 9), и войти в рынок вверх.

Позиция держится открытой до достижения верхней точки (максимума) не-

дельной свечи, по мере возможности доливаясь в течение всей недели по тренду.

 Ликвидировать свои позиции нужно до начала очередного отката (отработки второй тени), а это может быть и конец четверга (точка 3), и середина пятницы (точка 7).  Но если цена в понедельник приходит не в расчетную точку 2, а в точку 5 (другой вариант: во вторник в точку 8), то после понедельника (вторника) нужно обязательно сделать коррекцию расчёта или проверить правильность  расчёта недели. В данном случае незаменимую роль играет знание подводных камней.

 

Пример №2:  недельный график (рис. 8).

При расчёте недельной свечи с 24 по 28 марта 2008 года возникла сложная ситуация. Месячный расчет марта 2008 года давал белую свечу без верхней тени (последняя неделя месяца по расчёту должна быть белой), а сам расчёт недели

давал чёрную недельную свечу (на недельном графике появилась свечная фигура

«завеса из темных облаков», направленная вниз и не требующая подтверждения).

 

«Завеса из темных облаков» (Грегори Л. Моррис) - медвежья разворотная

модель, которая появляется на восходящем тренде и состоит из двух свечей.

 

Первая неделя - длинная белая  свеча, поддерживающая тренд, следующая (вторая) неделя открывается выше максимума белой недели. Снижение цены на протяжении всей недели приводит к закрытию ниже серединной точки предыдущей белой свечи. Совокупность  этих свечей  является разворотной моделью, поскольку за более высоким открытием следует значительно более низкое закрытие.

Однако  месяц  по индикаторному расчёту на эту неделю давал белую свечу. В этой сложной ситуации  нужны были подсказки.

Подсказки рынка: (рис. 9) на 30-минутном графике, свечи по закрытиям.

 

А) В понедельник, 24 марта 2008 года, в 17.00 по московскому времени вышли новости: продажи ранее построенных домов (Existing home sales) в США за февраль составили  5.03 млн. (прогноз 4.86 млн., предыдущее значение 4.89 млн.). Рынок отработал эту новость, упав с 1.5421 до 1.5362, но к концу дня вернулся в исходное состояние, что косвенно подтвердило нежелание рынка работать вверх.

 

Б) Для косвенного определения направления движения цены на предстоящую неделю берутся две сессии с пятницы 21 марта 2008 года, 16.30 московского времени, до понедельника  24 марта 2008 года 09.00 московского времени (последняя американская сессия закрывшейся недели и первая азиатская сессия  новой недели). Далее строится горизонтальный канал, используя значимый верхний и нижний фракталы,  на вышеуказанном временном интервале. Пробитие этого канала вверх или вниз дает предварительное направление предстоящей недели. В нашем случае во вторник, 25 марта 2008 года в 05.00 московского времени, цена пробила данный канал вверх, подтверждая белую неделю.

В) Если пара EUR / USD показывает очень стремительное движение, а пара CHF/ USD очень вялая либо вообще стоит на месте, то пара EUR/USD скорее вернётся назад, чем продолжит ход. Если пары идут синхронно, то это говорит

о достаточно сильном движении в выбранном направлении. На американской

сессии актуальна пара AUD / USD относительно пары EUR / USD.

 

Взаимодействие новостей и расчётного направления недельной свечи.

 

А) Для расчётной белой недели.

 

 Условные обозначения на рисунках:

- Low (P), High (P), Close (P) - расчётные величины;

- Low (Ф), High (Ф), Close (Ф)  - фактически полученные величины.

Если неделя по расчёту белая (рис.10), а в среду, к примеру, вышли плохие новости по евро, новость отработается, и цена опустится вниз (может даже перебить расчётный минимум). Но у расчётной белой недели цена все равно вернётся в исходную точку и начнёт исполнять белый сценарий развития.

Если новость вышла по ходу развития белого сценария (рис. 11), то происходит усиление сигнала по новостям и расчёту, цена уходит далеко вверх.

Б) Для расчётной чёрной недели.

 

 Условные обозначения на рисунках:

- Low (P), High (P), Close (P) - расчётные величины;

- Low (Ф), High (Ф), Close (Ф) - фактически полученные величины.

Если неделя по расчёту чёрная (рис. 13), а в среду,  к примеру, вышли хорошие новости по евро, новость отработается и цена поднимется вверх (может даже перебить расчётный максимум). Но у расчётной чёрной недели цена все равно вернётся в исходную точку и начнёт исполнять чёрный сценарий развития.

Если новость вышла по ходу развития чёрного сценария (рис. 12), то происходит усиление сигнала по новостям и расчёту, цена уходит далеко вниз.

 

Вывод.

Рынок всегда отрабатывает новость. Если новость по направлению совпадает с расчётом недели, рынок  отрабатывает новость и уже не возвращается в исходную точку. Совпадение направлений вектора новости и вектора расчёта усиливает движение цены. Если новость по направлению не совпадает с расчётом недели, рынок  отрабатывает новость, но в конечном итоге возвращается в исходную точку и продолжает движение по расчёту недели.

 Условные обозначения на рисунках:

- Wp - расчётная неделя в виде белой свечи и расклад этой недели по дням недели (недельной свечи ещё нет). По времени это понедельник, 2 часа ночи по московскому времени.

- Wф - фактически полученная неделя с раскладом цены по каждому дню этой недели. Расклад получен после закрытия дневной пятничной свечи, по времени это суббота, 02.00 часа ночи по московскому времени.

Главное, при торговле на рынке, определить, по какому алгоритму будут происходить события. Часто бывает, что свеча чёрного цвета (рис. 14), но события в ней развивались по белому алгоритму (рис. 13). Трейдер должен работать только на трендовом движении (по цвету свечи), пропуская всю откатную работу (понедельник и пятница). Можно работать на откатах, но используя только минимальные лоты.

После определения алгоритма движения цены производится расчёт наличия и длины теней свечи:

- у белой свечи первая тень нижняя, вторая тень верхняя;

- у чёрной свечи первая тень верхняя, вторая тень нижняя.

Рассчитать первую тень свечи, значит определить, сразу ли после открытия свечи нужно искать «точку входа» или следует подождать, зная, что рынок даст лучшую «точку входа». Другими словами, надо определить, пойдёт ли цена сразу по цвету свечи (первой тени не будет) или вначале будет движение против тренда – откат (движение против цвета свечи). 

Рассчитать вторую тень, значит определить, стоит ли держать открытую позицию до закрытия свечи или нужно закрыть её до начала отката (рис.16).

 

Назад

Поделись ссылкой с друзьями:

Оставить Комментарий

Поля * обязательные
Имя*
Email*
Web
Сообщение*

Если вы человек, то нажмите на картинку "Арбуз"