Беляев Сергей
14/04/2020 11:57

Структура торговой системы

Совершенной системы торговли или подхода нет, никогда не было и никогда не будет. Смысл наличия системы и правил в том, чтобы пользоваться ими к своей максимальной выгоде, а не позволять им управлять вами.

Чтобы создать свою торговую систему, трейдер должен решить четыре основные задачи:

  1. Полностью изучить и хорошо знать работу индикаторов.
  2. Выяснить, в каких случаях индикаторы дают максимальную вероятность.
  3. Определить для каждого индикатора свою область применения.
  4. Узнать, какие индикаторы лучше всего дополняют друг друга.

 

Предлагаемая торговая система позволяет:

- во-первых, провести расчет свечи на следующий месяц, т.е. ответить на вопрос: какого цвета будет свеча следующего месяца?;

- во-вторых, она позволяет определить цвет свечей первой недели месяца (первая тень месячной свечи), и последней недели месяца (вторая тень месячной свечи).

Расчет текущей недели проводится с учетом цвета, полученного для этой недели при расчете на месяц.

К особенностям описанной ниже торговой системы относятся:

- применимость для расчета только одной свечи, следующей за последней закрытой свечой;

- оптимальная работа во временном диапазоне: месяц / неделя / день / точки входа.

 

На профессиональном  жаргоне трейдеров «свингом» называется количество времени, в продолжение которого позиция на продажу или покупку валютной пары остаётся открытой. Здравый смысл подсказывает, что наибольшие шансы преуспеть в этом есть у держателей долгосрочных позиций:

- чем больше интервал времени, на котором работает трейдер, тем меньшее влияние на него оказывает выход новостей или появление форс-мажорных обстоятельств;

- теряется наименьшее количество денег на сопутствующие торговле расходы: на различных комиссиях, явных и скрытых (проскальзывание) и спреде.

 Данная торговая система даёт правильность расчёта следующей свечи с вероятностью 70%. При работе внутри дня эта расчётная вероятность сохраняется, но форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную плюсовую вероятность 70% к исполнительной вероятности, равной 50% (с учётом интереса Дилингового Центра (ДЦ) - это уже минусовая  вероятность).

При работе с недельными свечами торговая система даёт правильность расчёта следующей свечи с вероятностью 70%, но форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную вероятность к исполнительной, равной 60%.

При работе на месячных свечах торговая система также даёт правильность расчёта следующей свечи с вероятностью 70%, но форс-мажорные обстоятельства (новостные характеристики) сводят расчётную вероятность к исполнительной, равной 65%. Именно  поэтому профи предпочитают работать на больших  интервалах времени, где присутствует максимальная  расчётная надежность, а это недели и месяцы.   

Работа на недельных и месячных свечах называется свинговой торговлей. Она имеет самую большую исполнительную  вероятность при условии, что трейдер правильно рассчитал неделю. Аналогично рассчитывается и месяц.

 

Работа системы.

При помощи индикатора ADXR определяются индикаторы, которые работают в данный момент и на данном интервале времени с большей вероятностью (как из индикатора ADX сделать индикатор ADXR в программе технического анализа МТ-4 объясняется на стр. 164).

- Если обе линии индикатора ADXR идут вверх, используются трендовые индикаторы. Расчет тела свечи (тенденции) осуществляется  по двум частям индикатора  MACD, средним линиям ЕМА, V (объёмам).

- Если обе линии индикатора ADXR идут вниз или в разные стороны, используются  индикаторы осцилляторного типа. Расчет тела свечи (тенденции) осуществляется по индикаторам CCI,  RSI, V (объёмам).

Дальше с помощью конкретной группы  индикаторов определяется тенденция для данного интервала времени и, в зависимости от этого, рассматривается белый или чёрный алгоритм движения цены.

Зная алгоритм движения цены, рассчитывается наличие или отсутствие первой и второй  тени свечи.

За наличие или отсутствие первой  тени отвечают:

- средние линии ЕМА с периодами 1/5/8;

- комплексный индикатор «три линии» (определяется наличие или отсутствие  инертности у группы индикаторов осцилляторного типа);

- расчёт индикаторов для определения наличия теней.  В расчёте принимают участие индикаторы: Stochastic,  RSI.

За наличие или отсутствие второй тени отвечают:

- две части индикатора MACD, по специальному расчёту для теней.

Далее определяется длина теней, т.е. точки разворота,  т.е. уровень, где цена может пойти в откат или начать трендовое движение. Находятся расчётные максимумы и минимумы (точки входа и выхода), расставляются «стопы» и «профиты».

Точкам входа посвящён отдельный раздел книги.

     Для повышения информативности работы индикаторов автор предложил следующие методы, которые до него были мало описаны в литературе:

- наиболее полное изучение свойств их работы (порядка двух десятков) для стандартных индикаторов;

- использование одного и того же индикатора в одной области, но с разными периодами. В этом случае появляется дополнительный анализ для быстрой  линии относительно  медленной линии; 

- описание и разбор ситуаций с сочетанием  нескольких  свойств одного индикатора при их одновременном наличии (бонусы);

- сравнение работы одного и того же индикатора на двух соседних интервалах времени.

                                                                                                                                                                                                                                                         Профессиональные трейдеры обладают способностью правильно и точно интерпретировать смутные намеки, которые они видят на графике, и принимать по ним торговые решения. Постарайтесь забыть о таких абстракциях как восходящий тренд, нисходящий тренд, торговый диапазон или перекупленность / перепроданность. Используйте математические правила, чтобы точно оценить ситуацию на рынке и разрабатывайте торговые стратегии, основанные на этих оценках.

 

Предупреждение.

Хотя автор и издатель считают, что информация, данные и содержание этой книги являются точными, они не дают гарантий их точности и полноты в будущем и не принимают на себя никакой ответственности. Не следует полагать, что технические методы и индикаторы, описанные в книге, принесут вам прибыль, и что они не могут привести к убыткам. Торговля на финансовых рынках сопряжена как с возможностью заработка, так и с риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем.

Очень важно:

- автор работает только с одной парой валют евро/доллар, поэтому весь материал, изложенный в данной книге, касается этой пары. Но эта торговая система совершенно свободно позволяет работать с любой из валютных пар или другим финансовым инструментом;

- все графики и рисунки  в данной книге изображены по закрытиям свечей; 

- предложенная  торговая система не работает при постановке маленьких stop-loss. Постановка stop-loss не имеет никакого отношения к рассматриваемой торговой системе, они только ухудшают работу системы, но  - это ваша единственная  страховка и она нужна в обязательном порядке.

 

Полезный совет: обязательно ведите записи всех своих расчётов. В этом кроется один из главных залогов успеха. Ибо только тот становится профессионалом, кто научился работать над своими ошибками. В противном случае трейдер постоянно будет наступать на одни и те же грабли.

 

С возникшими вопросами, замечаниями или предложениями по улучшению книги можно обращаться по адресу: 

 BCP7(dog)yandex.ru

Назад

Поделись ссылкой с друзьями:

Оставить Комментарий

Поля * обязательные
Имя*
Email*
Web
Сообщение*

Если вы человек, то нажмите на картинку "Яблоко"