Беляев Сергей
14/04/2020 19:43

Свойство Пробой с ценой (Часть 1).

Свойство «пробоя» (схождение/расхождение) работает абсолютно на всех индикаторах, в любом временном интервале, а также в любой области.  Рассмотрим данное свойство в общем виде. При этом мы не будем акцентировать внимание на работе конкретных индикаторов. В контрольных точках, где на графиках цены и индикатора имеет место свойство «пробой» (схождения/расхождения), трейдер получает информацию о движении цены с опережением: цена ещё не развернулась, а индикатор уже сигнализирует о её близком развороте.

Свойство «пробой» - это любое несоответствие движения цены и движения индикатора между двумя контрольными точками, начиная с двух прогонов (сравнивается значение индикатора на последней закрывшейся свече со второй контрольной точкой, которую нужно найти).

 

 Весовая значимость свойства - 50 баллов.

Существуют четыре вида  свойства «пробой».

Рассмотрим их на примере индикатора,  работающего по закрытиям свечей. Точка «А» на всех рисунках обозначает, точку, куда должен был придти индикатор при данном движении цены. 

 

1. На рисунке 36 представлена ситуация, когда цена даёт новый локальный максимум, расположенный ниже предыдущего, а индикатор даёт локальный максимум, расположенный выше предыдущего.

 

 

 В данном случае соединение локальных максимумов на графике цены дает линию, направленную вниз. Соединение локальных максимумов на индикаторе дает линию, направленную вверх. Здесь  наблюдается несоответствие между направлениями цены и индикатора. Такое несоответствие называют cхождение (конвергенция). При проведении расчетов для удобства обозначим его как свойство «пробой с ценой», направленное вниз, или сокращённо - (пр.↓).  

 

2. На рисунке 37 представлена ситуация, когда цена дает новый максимум, который выше предыдущего, а индикатор дает локальный максимум, который расположен ниже предыдущего. Соединение локальных максимумов на графике цены дает линию, направленную вверх. Соединение локальных максимумов на индикаторе дает линию, направленную вниз.

 

Принято считать, что индикатор всегда должен следовать за ценой, а в данном  случае наблюдается несоответствие между направлениями цены и индикатора. Такое несоответствие называется расхождение (дивергенция). При проведении расчетов для удобства обозначим его как свойство «пробой с ценой», направленное вниз или сокращённо - (пр.↓).

 

 3. На рисунке 38  представлена ситуация, когда цена дает новый минимум ниже

 

 

 

предыдущего и, в то же время, индикатор достиг минимума, который оказался выше предыдущего. Соединение минимумов на графике цены  дает линию, направленную вниз. Соединение минимумов на графике индикатора дает линию, направленную вверх. В данном случае имеем несоответствие между направлениями движения цены и индикатора. Такое несоответствие называется схождением (конвергенция). При проведении расчетов для удобства обозначим его как свойство «пробой с ценой», направленное  вверх или сокращённо – (пр.↑).

 

4. На рисунке 39  представлена ситуация, когда цена достигла следующего локального минимума, расположенного выше предыдущего, и одновременно индикатор дал   локальный минимум, расположенный ниже предыдущего. Соединение минимумов на графике цены дает линию, направленную вверх. Соединение минимумов на графике индикатора дает линию, направленную вниз. В данном примере имеем несоответствие между направлениями движения цены и индикатора. Такое несоответствие называется расхождением (дивергенция).  При проведении расчетов для удобства обозначим его как «пробой с ценой», направленный вверх или сокращённо - (пр.↑).

 

Линия, соединяющая две контрольные точки на индикаторе (первая контрольная точка – это значение индикатора на последней закрывшейся свече, вторую контрольную точку нужно найти), должна иметь не больше двух точек касания или пересечения с данным индикатором (рис. 40). Нас интересует только отрезок между двумя контрольными точками. Количество свечей в определении свойства значения не имеет.

 

Точка 2 является рабочей, так как линия, соединяющая точки 1 и 2, имеет только две точки касания с индикатором.

 

Точка 3 является рабочей, так как линия, соединяющая точки 1 и 3, имеет только две точки касания с индикатором.

 

Точка 4 не является рабочей, так как линия, соединяющая точки 1 и 4, имеет две точки касания с индикатором и третью точку пересечения с индикатором (в сумме три точки).

 

Точка 5 не является рабочей, так как линия, соединяющая точки 1 и 5, имеет две точки касания с индикатором и две  точки пересечения с индикатором (в сумме четыре точки).

 

Точка 6 является рабочей, так как линия, соединяющая точки 1 и 6, имеет только две точки касания с индикатором. 

 

 

 

Вывод: свойство «пробой с ценой»  (схождение / расхождение) не зависит от количества свечей, участвующих в его определение.

 

 При поиске свойства «пробоя» (схождения / расхождения) работают правила:

 

1. Линия, соединяющая контрольные точки, должна иметь не больше двух точек касания или пересечения с данным индикатором, количество свечей значения не имеет (рис. 41);

 

 

2. Если на последнем прогоне индикатор имеет нижнее направление, то линия, соединяющая контрольные точки для поиска свойства «пробоя с ценой» (схождение / расхождение) на индикаторе, должна быть ниже индикатора (рис. 41);

 

  • рабочая линия  - линия, соединяющая точки 2 и 4;
  • нерабочая линия  - линия, соединяющая точки 1 и 4.

 

3. Если на последнем прогоне индикатор имеет верхнее направление, то линия, соединяющая контрольные точки для поиска свойства «пробоя с ценой» (схождение/ расхождение) на индикаторе, должна быть выше  индикатора (рис. 42);

 

  • рабочая линия  - линия, соединяющая точки 2 и 4;
  • нерабочая линия  - линия, соединяющая точки 1 и 4.

 

Линия, соединяющая две контрольные точки на цене, строится следующим образом. Первая контрольная точка – это точка закрытия  на последней свече. Вторую контрольную точку находят на индикаторе, построив от нее вертикальную линию, и работают с точкой закрытия  свечи, которая оказалась на этой линии. Линия, соединяющая соответствующие точки на цене, может пересекать всё что угодно и строится по тем точкам на ценовом графике (на свече), с которыми работает данный индикатор. Индикаторы RSI, MACD, ROC, Stochastic работают по закрытиям свечей. Индикатор CCI работает с ценой в виде усреднённой точки, которая рассчитывается следующим образом: нужно сложить (High + Low + Close) последней закрывшейся свечи и разделить на 3 (усредненная точка свечи).

 

Минимальное количество свечей, участвующих в поиске свойства «пробоя с ценой» (схождения /расхождения), равно трём свечам или двум прогонам. 

 

На рисунке 44 представлено свойство «пробой с ценой» (схождение): на последнем прогоне индикатор имеет нижнее направление, значит, свойство даёт верхний сигнал.

 

На рисунке 43 представлено свойство «пробой с ценой»  (расхождение): на последнем прогоне индикатор имеет верхнее направление, значит, свойство даёт нижний сигнал.

 

На  рисунке 45 видно, что между двумя крайними точками есть свойство «расхождение», последний прогон индикатор идёт вверх, свойство направленно вниз.

 

Если рассматривать две крайние правые точки, то можно обнаружить свойство схождения, последний прогон индикатор идёт вверх, свойство направленно вниз. Независимо от того, какое  свойство было найдено  (схождение или расхождение), эти свойства на последней закрывшейся свече  имеют одинаковое направление вниз, т.е. оба свойства трактуются однозначно.

Рис. 45

Пример №1:  «дневной график» с индикатором  MACD (гистограмма) с периодом 5/8/13 (рис. 46).

 

Условные обозначения на рисунке:

 

  • тонкая линия на цене – линия, соединяющая закрытия свечей (ценовая линия);
  • тонкая линия под ценой со столбиками – огибающая (чёрная) линия индикатора MACD (гистограмма) с периодом 5/8/13.

 

Если соединить вершины индикатора между собой, от 28.02.2008 года и от 12.05.2008 года, то линия, соединяющая контрольные точки, направлена вниз.

 

Линия, соединяющая эти же точки на цене, направлена вверх, есть свойство «пробоя с ценой» (расхождение). Последний прогон индикатор идёт вверх, значит, свойство «пробой с ценой» направлено вниз. Но если соединить вершины индикатора между собой, от 22.04.2008 года и от 12.05.2008 года, то линия, соединяющая контрольные точки направлена вверх. Линия, соединяющая эти же точки на цене, направлена вниз, есть свойство «пробоя с ценой» (схождение). Последний прогон индикатор идёт вверх, свойство «пробой с ценой» направлено вниз.

 

Оба свойства имеют одинаковое направление и силу, т.е. неважно, какое свойство  нашел трейдер, схождение или расхождение. 

 

Вывод: свойство «пробой с ценой» всегда направлено в сторону, противоположную движению индикатора на последнем прогоне.

 

На рынке часто встречаются свойства «двойные пробои», они дают такую же вероятность, как и одиночные.

 

Пример №2:  дневной график (рис.47) и индикатор MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13.

 

 

Условные обозначения на рисунке 47:

 

  • тонкая линия на цене – линия, соединяющая закрытия свечей (ценовая линия);
  • толстая линия на цене – линия, соединяющая контрольные точки на цене, по

 

которым находится  свойство «пробой»;

 

  • тонкая линия под ценой – быстрая (белая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13;
  • толстая линия под ценой – медленная (синяя) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13.

 

Между точками 1 и 2 есть свойство расхождение, направленное вниз. Это была одна из причин, по которым следующая свеча была черного цвета.

 

Между точками 2 и 3 есть классическое  свойство расхождение, направленное вниз, и здесь же есть свойство двойное расхождение между точками 1, 2 и 3, которое  также направленное вниз, но следующая свеча при всём этом белого цвета.

 

Точка 4 полностью повторяет свойства точки 3 и опять следующая свеча независимо от найденных свойств, направленных вниз, белого цвета (линия, соединяющая контрольные точки 2 и 4 на индикаторе, идёт вниз, а на цене – вверх.

 

Вывод: одиночные и двойные  свойства схождение / расхождение имеет одинаковую вероятность.

Первая точка, свеча от 29.02.2008 года (пятница). Значение быстрой линии индикатора MACD (линейная часть) равно 0.00799.

Вторая точка, свеча от 06.03.2008 года (четверг). Значение быстрой линии индикатора MACD (линейная часть) равно 0.00749.

Третья точка, свеча от 12.03.2008 года (среда). Значение быстрой линии индикатора MACD (линейная часть) равно 0.00629.

Четвёртая точка, свеча от 13.03.2008года (четверг). Значение быстрой линии  индикатора MACD (линейная часть) равно 0.00742.

 

Свойство "Пробой с ценой" (Часть 2).

Назад

Поделись ссылкой с друзьями:

Оставить Комментарий

Поля * обязательные
Имя*
Email*
Web
Сообщение*

Если вы человек, то нажмите на картинку "Ананас"