Беляев Сергей
14/04/2020 19:55

Свойство Пробой с ценой (Часть 2).

Пример №3: недельный график (рис. 48) и индикатор MACD (две части) с периодом 5/8/13.

Условные обозначения на рисунке:

  • толстая сплошная линия под графиком цены - быстрая (белая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодами 5/8/13;
  • пунктирная линия под графиком цены - медленная (жёлтая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодами 5/8/13;
  • тонкая линия, огибающая крайние точки столбцов -огибающая (чёрная) линия индикатора MACD (гистограмма) с периодами 5/8/13.

 

Имеется следующая ситуация (здесь недельные свечи обозначаются по закрытиям):

 

  • первая точка - максимум свечи от 12.05.2006 года;
  • вторая точка - максимум свечи от 01.12.2006 года, свойство «пробой c ценой»;
  • третья точка - закрытие свечи от 27.04.2007 года, свойство «двойной пробой»;
  • четвёртая точка - максимум от 20.07.2007 года, свойство «тройной пробой».

 

В точке четыре на индикаторе MACD с периодом 5/8/13 есть редкое явление на рынке форекс - «тройной пробой». Как дополнительное свойство к нему: все четыре точки цены лежат на линии «сопротивления», в этом случае четвёртая точка на цене является рабочей для движения вниз с вероятностью (70% на 30%). Отсюда можно сделать вывод: следующая неделя с большой вероятностью будет чёрного цвета.  

 

При совмещении в одной области двух одинаковых индикаторов с разными периодами появляется возможность получить дополнительное свойство. Свойство «пробоя» между быстрой и медленной линиями индикатора ещё называют «индикаторный пробой».

 

Сюда могут входить следующие пары:

 

  • по индикатору CCI: CCI(5) и CCI(8), CCI(8) и CCI(13);
  • по индикатору RSI: RSI(8) и RSI(13), RSI(13) и RSI(21);
  • по индикатору  MACD: MACD с периодами 5/8/13 и 8/13/21.

 

При совмещении в одной области индикаторов  MACD с периодами 5/8/13 и 8/13/21 в анализе быстрой линии позволяет выявить дополнительное свойство «пробоя» быстрой линии по отношению к медленной линии:            

 

  1.  Между быстрой (белой) линией индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13 и быстрой (синей) линией  индикатора MACD (линейная часть) с периодом 8/13/21. Свойство работает для быстрой (белой) линии  индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13.
  2. Между быстрой (белой) линией  индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13 и огибающей (чёрной) линией индикатора MACD (гистограмма) с периодом 5/8/13. Свойство работает для огибающей (чёрной)  линии индикатора MACD (гистограмма).
  3. Между огибающей (красной)  линией индикатора MACD (гистограмма) с периодом 8/13/21 и огибающей (чёрной)  линией индикатора MACD (гистограмма) с периодом 5/8/13. Свойство работает для огибающей (чёрной)  линии индикатора MACD (гистограмма).

 

Это свойства оценивается в  25 баллов и направлено против движения индикатора (быстрой линии) на последнем прогоне.

 

Если «индикаторный пробой» получился из-за  свойства «неправильный прогон» на любом из индикаторов, то данное свойство не работает.

 

Пример №4: месячный  график и система индикаторов CCI (рис. 49).

Последняя закрывшаяся свеча - чёрный волчок (август 2007 год). Индикаторы CCI(8) и CCI(13) расположены в одной области. CCI(8) по закрытию свечи от 06.2007 года имеет значение 67.87%, а на момент  закрытия свечи от 08.2007 года имеет значение 70.11%, т.е. по двум вышеуказанным точкам  индикатор идёт вверх.

 

CCI(13) по закрытию свечи от 06.2007 года имеет значение 96.64%, а на момент закрытия свечи от 08.2007 года имеет значение 94.79%, т.е. по двум вышеуказанным точкам индикатор идёт вниз.

 

В данном случае для следующей свечи индикатор CCI(8) имеет дополнительное свойство «индикаторный пробой», направленное вверх. Желательно, чтобы обе контрольные точки на индикаторах  имели пилообразные вершины или впадины.

 

Если индикатор имеет свойство «вилка», направленное вниз, и строго на этой «вилке» направленной вниз, есть свойство «пробой с ценой», направленное вниз, то при расчёте цвета следующей свечи данное сочетание дает дополнительный бонус 25 баллов вниз при расчёте цвета следующей свечи. Важное условие, чтобы свойство «пробой с ценой», направленное вниз, не было бы вызвано свойством «неправильного прогона», направленного вверх.

 

Если индикатор имеет свойство  «вилка», направленное вверх, и строго на этой «вилке» направленной   вверх, есть свойство «пробой с ценой», направленное вверх, то при расчёте цвета следующей свечи данное сочетание дает дополнительный бонус 25 баллов вверх при расчёте цвета следующей свечи. Важное условие, чтобы свойство «пробой с ценой», направленное вверх, не было бы вызвано свойством «неправильного прогона», направленного вниз.

 

Однако одного свойства «пробой с ценой»  может не хватить для разворота цены. Как видно на рисунке № 47, с первой  по четвёртую точку имелось свойство «пробой с ценой», направленное вниз, но три прогона подряд цена продолжала двигаться вверх.

 

Пример №5:  дневной график (рис.50).

Условные обозначения на рисунке 50:

 

  • тонкая линия на цене - линия, соединяющая закрытия свечей (ценовая линия);
  • толстая линия на цене - линия, соединяющая контрольные точки на цене, по которым находится  свойство «пробой с ценой»;
  • тонкая линия под ценой - быстрая (белая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13;
  • толстая линия под ценой - быстрая (синяя) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 8/13/21. Синяя линия является медленной по отношению к белой линии, которая является быстрой.

 

В данном случае есть свойство «индикаторный пробой» (расхождение) между быстрой (белой) линией индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13 и быстрой (синей) линией индикатора MACD (линейная часть) с периодом 8/13/21.

 

Быстрая (синяя) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 8/13/21 является медленной по сравнению с быстрой (белой) линией индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13. Свойство работает только для быстрой (белой) линии индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13. Здесь также есть свойство «пробой с ценой» (классическое расхождение) между ценной  и быстрой (белой) линией индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13. Свойство направленно вниз.

 

Итог: усиление сигнала нижней работы. 

 

Пример №6: дневной график (рис.51).

Здесь последний прогон - это две последние закрывшиеся свечи от 29.05.2008 года и от 30.05.2008 года. На последнем прогоне цена двигается вверх, а индикаторы при этом двигаются вниз. В этом случае не работают свойства:

 

  • «индикаторный пробой» (схождение) между быстрой и медленной линиями;
  • «пробой с ценой» между ценой и основной расчётной линией (быстрая (белая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13.

 

 

Условные обозначения на рисунке 51:

 

  • тонкая линия на цене - линия, соединяющая закрытия свечей (ценовая линия);
  • пунктирная  линия на цене - линия, соединяющая контрольные точки на цене, по которым находится свойство «пробой с ценой»;
  • тонкая линия под ценой - быстрая (белая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13;
  • толстая линия под ценой - быстрая (синяя) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 8/13/21. Синяя  линия  является медленной по отношению к белой линии, которая в данном случае является быстрой.

 

У этого правила есть исключение.

 

 Пример №7:  месячный график (рис. 52). Свойство «индикаторный пробой», между быстрой (белой) линией линейной части и огибающей линией гистограммы, одного и того же  индикатора MACD с периодом 8/13/21. Рассматривается ситуация которая сложилась на рынке после закрытия свечи 10.2000 года.

 

По индикатору MACD (гистограмма) по двум локальным минимумам проводится искомая линия. Линия на цене строится по «Close» (закрытию). Нужно соединить «Close» этих свечей и получим вторую искомую линию. Цена между этими двумя точками идет вниз, а индикатор MACD (гистограмма) идет вверх. Получаем несоответствие между ценой и индикатором, есть свойство «пробой с ценой». Так как на последнем прогоне огибающая линия гистограммы идет вниз, свойство «пробой с ценой» направлено вверх.

 

Если использовать эти же точки у индикатора MACD (линейная часть) и построить искомую линию на индикаторе, то получится, что при цене, идущей вниз, индикатор также идет вниз, т.е. у этих двух точек  свойство схождения/ расхождения отсутствует у этих двух точек.

 

Если сравнить направление линий, построенных на двух частях индикатора MACD, то видно, что линия, построенная по гистограмме, имеет наклон вверх, а линия, построенная по быстрой линии (линейной части), имеет наклон вниз.  Есть несоответствие движения этих двух линий, т.е. свойство «индикаторный пробой». Свойство работает только с быстрой линией. В данном случае быстрой линией является огибающая гистограммы, которая быстрее быстрой линии линейной части. На последнем прогоне огибающая линия гистограммы двигалась вниз, свойство направлено вверх.

 

Условные обозначения на рисунке:

 

  • гистограмма с огибающей линией - индикатор MACD (гистограмма) с периодом 8/13/21;
  • жирные линии - индикатор MACD (линейная часть).

 

Итог:  свойство «индикаторный пробой» может быть:

 

  • у одного индикатора при наличии в этом индикаторе быстрой и медленной линий;
  • у двух одинаковых индикаторов, но с разными периодами.

 

Если на последнем прогоне цена совершает движение вверх, а индикатор при этом двигается вниз, то не учитываются следующие свойства:

 

  • (схождение / расхождение) между быстрой и медленной линиями индикаторов,  даже при их наличии (рис. 51), так называемый «индикаторный пробой»;
  • «пробой с ценой» между ценой и основной расчётной линией (быстрая (белая) линия индикатора MACD (линейная часть) с периодом 5/8/13;
  • «фигура»;
  • наклон быстрой линии меньше наклона медленной линии.

 

 

Для определения цвета следующей свечи по индикатору, находят все свойства на последнем прогоне индикатора, а каждое свойство имеет вес и направление,  и путём логического сложения определяется, каких свойств (верхних или нижних) больше.

 

К примеру, для разворота цены необходимо, чтобы общее количество нижних свойств на последнем прогоне стало больше, чем общее количество верхних свойств,  а «пробой» это только одно из свойств, хотя и очень сильное (рис. 53). 

 

На последнем  прогоне, по индикатору  MACD (гистограмма), количество таких свойств может быть до 21.

 

Рисунок 53 позволяет сделать следующий логический вывод. Трейдеры работали с точкой «1», предполагая, что она является максимумом, хотя впоследствии оказалось, что это не так. Тогда почему нельзя взять точку «Н(2)» и предположить, что это локальный максимум: внутри данного интервала времени обязательно найдётся внутренний  максимум, с которым можно соединить контрольную точку Н(3).

 

Между этими контрольными точками можно искать свойство «пробоя с ценой» (схождение / расхождение) (рис. 54).

 

 

Частные случаи свойства «пробоя с ценой» (схождение / расхождение).

 

Здесь свойство имеет такую же силу, как и в стандартной ситуации.Довольно распространенный случай, когда цены закрытия точек С1 и С2 равны между собой, а индикатор двигается вверх (рис. 56) или вниз (рис. 55). Этот случай является стандартным вариантом свойства «пробоя с ценой» (схождение / расхождение).

Если С2 больше С1 только на один пункт (рис. 55), т.е. линия, построенная по закрытиям свечей, также, как и индикатор, идет вниз, то данный случай является рабочим, т.е. имеется свойство «пробоя с ценой» (допуск в 1 пункт разрешается).

 

Если С2 меньше С1 только на один пункт (рис. 55), т.е. линия, построенная по закрытиям свечей, идет вверх, то этот случай является стандартным вариантом свойства «пробоя с ценой».

 

Если С2 меньше С1 только на один пункт (рис. 56), т.е. линия, построенная по закрытиям свечей, также, как и индикатор, идет вверх, то этот случай является рабочим т.е. имеется свойство «пробоя с ценой» (допуск в1 пункт разрешается).Если С2 больше С1 только на один пункт (рис.56), т.е. линия, построенная по закрытиям свечей  идет вниз, то этот случай является стандартным вариантом свойства «пробоя с ценой».

В теории возможен вариант, когда цена растёт или падает, а индикатор идёт горизонтально (рис. 57 или рис. 58). Здесь следует учитывать, что компьютер  вычисляет значение индикатора для данной точки до шестого знака после запятой, и практически вероятность подобного  варианта равна нулю. Допусков у индикатора нет.

На рисунке 59, несмотря на то, что есть большая разница в наклонах движения цены и индикатора по двум контрольным точкам, свойства «пробоя с ценой» (схождение / расхождение) нет: линии двигаются в одном направлении.

 

Взаимоотношения свойств «пробоя с ценой» и «неправильного прогона».

 

Приоритетом  всегда пользуется свойство «неправильный прогон».

 

На рисунках 60 и 61 цифрами со штрихами изображено значение цены по закрытиям свечей, цифрами без штрихов изображено значение индикатора.

 

На индикаторе (рис. 60) между точками 2 и 3 есть два свойства:

 

  • свойство «пробой с ценой», направленное вниз (схождение);
  • свойство «неправильный прогон», направленное вверх.

 

 На последнем прогоне (точки 4' и 3') цена совершила маленькое движение вверх,  а индикатор при этом совершил большое движение вверх, как бы показывая, что он хочет двигаться вверх (точки 4 и 3).

 

Свойства  направлены в разные стороны и противоречат друг другу. В данном случае работает только свойство «неправильного прогона» (между точками 4 и 3), направленное вверх, а  свойство «пробоя с ценой» (между точками 2 и 3) не оценивается, при условии, что нет свойства «пробоя с ценой», найденного по другим точкам. Но если кроме свойства «пробоя с ценой» (между точками 2 и 3) на индикаторе есть ещё свойство «пробоя с ценой» направленное вниз, к примеру, между точками 1 и 3 (рис. 61), которое не зависит от свойства «неправильный прогон»,  направленного вверх, то свойство «пробой с ценой» (между точками 1 и 3) оценивается 25 баллами, направленными вниз.

 

Если на последнем прогоне есть свойство «неправильный прогон», направленное вниз, индикатор на последнем прогоне прошел мало вниз, по сравнению с ценой, и здесь же есть свойство «пробой с ценой», направленное вниз и определенное только по двум последним прогонам, то в данном случае оценивается любое свойство из этих двух, но только одно.

Свойство "Пробой с ценой" (Часть 1).

 

Назад

Поделись ссылкой с друзьями:

Оставить Комментарий

Поля * обязательные
Имя*
Email*
Web
Сообщение*

Если вы человек, то нажмите на картинку "Бананы"